In un’intervista al Corriere dello Sport, Higuain ha parlato di Milan e ha rivelato un retroscena di mercato: nel 2006 infatti, prima di approdare a Madrid, il Pipita fu vicino al Milan ma preferì trasferirsi in Spagna. Quando poi era già un giocatore dei merengues, i rossoneri ci riprovarono trovando di nuovo la porta chiusa.